公司名称：深圳源中瑞科技有限公司

量化交易系统开发
第一：交易系统的构成框架
1，一个交易系统必须具备精准定义的特性，否则后续的实盘统计系统修正是无法跟进的；
2，一个交易系统可以包含多个子系统，但子系统之间必须没有丝毫关联性，尤其在进场条件范围必须完全没有相交的部分；
3，就是市场原理，你的交易系统必须有个人独特的市场原理支撑，才能让你的交易系统具有生命力；
4，是各个子系统的基本构成，进场条件、过滤条件、出场条件、初试止损、平保止损、跟进止损、止盈、仓位管理、情绪管理等；以及一些作为补充说明的系统附件；
5，每天的交易总结报告、系统交易记录表（根据精准定义系统条件后的统计结果，可以对交易系统的各个环节、参数、止盈、止损位置进行有效调整）、月度交易总结报告、以及根据统计结果进行调整后的按照时间编号的不同版本交易系统（以便比较）。
第二：精准定义是量化的基础
量化的基础是精准定义，许多人以某形态为进场依据，那么精准定义就要求结合明确位置的基础上，以波动点为标准的精准定义。
比如说5分钟条件下的双底上涨突破，那么就存在3个关键位置，一底低点、一底反弹高点、二底低点；
这3个位置就是量化的基本标准，同时也是系统构建的参数基础，你可以要求一底反弹高点不得高于一底低点30点，二底低点不得低于一底低点5点且低于二底反弹高点15点，等等过滤要求。
有了这些基本要求、可以精准到点数的标准，才能对系统交易结果进行量化统计。
在上述的基础上，我就可以对每一次双底突破形态出现时：二底和一底的位置差距、突破后的*大波动、突破后的平均波动、突破后回抽的时间深度、两底之间的时间差距、等等各项指标进行统计。
在得出统计结果后，就可以明确地知道交易系统信号发生后，在哪个位置止损、止盈合理，哪些参数需要修正等等，只有能够精准定义，才能有效的统计结果，这些统计数据，才能知道自己错在什么地方，并进行调整，也能够清晰有效地控制止损止盈。